퀀트 투자란?
퀀트(Quantitative) 투자는 수치화된 규칙으로 매매를 결정하는 투자 방식입니다. "이 회사 좋아 보이는데?" 같은 감이 아니라, "20일 이평선이 60일 이평선을 상향 돌파하면 매수"처럼 누가 실행해도 같은 결과가 나오는 규칙으로 투자합니다.
왜 규칙인가?
개인 투자자가 시장에서 지는 가장 큰 이유는 심리입니다.
- 떨어지면 무서워서 팔고 (저점 매도)
- 오르면 더 오를 것 같아 사고 (고점 매수)
- 손실 종목은 "본전 오면 판다"며 버티고 (손실 키우기)
- 수익 종목은 "수익 났을 때 팔자"며 일찍 팝니다 (수익 자르기)
규칙 기반 매매는 이 심리를 시스템으로 차단합니다. 그리고 규칙은 과거 데이터로 미리 검증(백테스트)할 수 있다는 결정적 장점이 있습니다.
퀀트가 만능은 아니다
- 과거에 통했던 규칙이 미래에도 통한다는 보장은 없습니다 (시장은 변합니다)
- 백테스트를 잘못하면 "환상의 전략"에 속을 수 있습니다 (8강에서 자세히)
- 거래 비용·슬리피지가 수익을 갉아먹습니다 (이 대시보드의 백테스트는 이를 반영합니다)
핵심 요약: 퀀트는 "더 잘 맞히는 기술"이 아니라 "덜 흔들리는 시스템"입니다. 목표는 예측이 아니라, 통계적 우위(엣지)를 꾸준히 실행하는 것입니다.