실전 전환 체크리스트

단계별 전환 로드맵

1단계: 백테스트 통과 (현재 단계)

• [ ] 5년 데이터에서 단순 보유 대비 우위 확인
• [ ] MDD가 감당 가능한 수준 (-20% 이내 권장)
• [ ] 거래 30회 이상, 파라미터 강건성 확인
• [ ] 검증 구간(최근 데이터) 별도 테스트 통과

2단계: 모의투자 (최소 1~3개월)

• [ ] 자동매매 엔진을 모의 계좌로 가동
• [ ] 백테스트와 실거래 결과의 괴리 측정 (슬리피지·미체결·시장가 체결 가격)
• [ ] 킬스위치·중복방지 등 안전장치 동작 확인
• [ ] 시스템 장애 시나리오 점검 (서버 재시작, 네트워크 단절 등)

3단계: 소액 실전

• [ ] 전체 자금의 5~10%로 시작
• [ ] 모의와 실전의 체결 품질 차이 측정
• [ ] 1~2개월간 시스템 무중단 운영 확인
• [ ] 심리: 실제 돈이 걸렸을 때 시스템을 끄고 싶은 충동을 견디는가?

4단계: 점진 증액

• [ ] 분기 단위로 성과 리뷰 후 증액 결정
• [ ] 전략 다각화 (상관관계 낮은 전략 2~3개 병행)
• [ ] 시장 환경 변화 모니터링 (전략 성과 저하 시 비중 축소)

절대 하지 말 것

• 백테스트 없이 실전 투입
• 모의 검증 없이 실전 투입
• 손실 복구를 위한 베팅 증액 (마틴게일) — 파산의 지름길
• 드로다운 중 파라미터 변경 (감정적 개입)

이 시스템에서 다음에 만들 것들 (Phase 5+)

• 실전 주문 시 2단계 확인 + 별도 안전장치
• 텔레그램 알림 (주문 체결, 킬스위치 발동)
• 멀티전략 포트폴리오와 자동 리밸런싱
• 워크포워드 파라미터 검증 도구