원리
**RSI(상대강도지수)**는 최근 N일(보통 14일)의 상승폭과 하락폭 비율로 "얼마나 과하게 움직였나"를 0~100으로 나타냅니다.
- RSI 30 이하 = 과매도 → "너무 많이 떨어졌으니 반등하겠지" → 매수
- RSI 70 이상 = 과매수 → "너무 많이 올랐으니 조정받겠지" → 매도
가격이 평균으로 되돌아온다는 평균회귀 가설에 기반합니다. 추세추종과 정반대입니다.
이 전략의 성격
- 횡보장에서 잘 작동합니다 (추세추종과 반대)
- 승률이 높은 편이지만, 강한 추세를 만나면 크게 당합니다
- 폭락장에서 RSI 30 이하 → 매수 → 더 폭락 → "떨어지는 칼날 잡기"
- 매수 후 반등 없이 계속 빠지면 장기간 물릴 수 있습니다
백테스트에서 확인할 것
RSI 전략을 실행해 보면 거래 횟수가 매우 적게 나올 수 있습니다. "RSI 30 이하에서 사서 70 이상에서 판다"는 조건이 둘 다 충족되는 일이 드물기 때문입니다. 거래가 1~2회뿐이라면 그 결과는 통계적으로 무의미합니다 (4강 참고).
기준을 35/65로 완화하면 거래가 늘어나는 대신 신호의 질이 떨어집니다. 이 트레이드오프를 직접 실험해 보는 것이 이번 실습의 핵심입니다.
실습 과제
- 삼성전자에 기본값(14, 30/70)으로 3년 백테스트 → 거래 횟수 확인
- 기준을 35/65, 40/60으로 완화하며 거래 횟수·승률·MDD 변화 관찰
- 추세가 강했던 종목과 횡보했던 종목에서 결과를 비교해 보세요