원리
- 이동평균(SMA): 최근 N일 종가의 평균. 가격의 "추세"를 부드럽게 보여줍니다
- 골든크로스: 단기 이평선(예: 5일)이 장기 이평선(예: 20일)을 상향 돌파 → 상승 추세 시작으로 보고 매수
- 데드크로스: 단기가 장기를 하향 돌파 → 추세 종료로 보고 매도
이 전략의 성격: 추세추종
- 큰 추세가 나오면 수익의 대부분을 먹습니다
- 횡보장에서는 잦은 거짓 신호로 손실이 누적됩니다 (whipsaw)
- 승률은 낮은 편(30~40%)이지만, 이길 때 크게 법니다
파라미터 선택
| 조합 | 성격 | |---|---| | 5 / 20 | 민감 — 신호 빠름, 거짓 신호 많음 | | 20 / 60 | 중간 | | 60 / 120 | 둔감 — 신호 느림, 큰 추세만 포착 |
주의: 파라미터를 이리저리 바꿔 "과거에 제일 좋았던 조합"을 고르는 것이 바로 과최적화입니다(8강). 여러 종목·여러 기간에서 두루 통하는지 확인하세요.
실습 과제
- 퀀트 연구소에서 삼성전자(005930)에 5/20 조합으로 2년 백테스트
- 같은 조건으로 20/60 조합 실행 — 거래 횟수와 MDD가 어떻게 달라지나요?
- 단순 보유와 비교해 보세요. 강한 상승장에서는 보유가 이기는 경우가 많습니다. 이 전략의 가치는 수익률이 아니라 하락장에서 자산을 지키는 것에 있습니다.